IGB

Connexion

(Article of periodic en Anglais - 1978)

Document title

Preservation of the rescaled adjusted range. 2. Simulation Studies using Box-Jenkins models

Authors(s) and Affiliation(s)

HIPEL K. W. ; McLEOD A. I. ;

Abstract

On conserve bien le phénomène de Hurst avec des modèles à moyenne mobile autorégressifs (ARMA). La fonction de distribution cumulative, empirique, du coefficient de Hurst de cette statistique peut être calculée avec une précision suffisante. La distribution du coefficient est une fonction de la longueur, N, de la série et des valeurs des paramètres intervenant dans le processus ARMA considéré. Comparaison de plusieurs estimations du coefficient de Hurst obtenues à partir de 23séries de données.

Source

Article of periodic

published at : Water resources research Washington

Editor :

Millesime : 1978, vol. 14, no3 [pp. 509-516]

Bibliographic references : 34 réf.

Language

Anglais

Refdoc record number (ud4) : 12798005 : Permanent link - XML version
Powered by Pxxo