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(Article of periodic en Anglais - 1977)

Document title

The small sample estimation of h

Authors(s) and Affiliation(s)

SEN Z. ;

Abstract

Exposé d'une méthode permettant d'estimer la valeur du coefficient de Hurst, h, à partir de petits échantillons| analytiquement, l'espérance de h peut être déduite, explicitement, d'une chaîne markovienne d'ordre 1. A partir d'une simulation de plusieurs séquences de longueur variable par la méthode Monte Carlo et le calcul du coefficient d'autocorrélation d'ordre 1, l'A. établit l'espérance de h. Le biais du coefficient d'autocorrélation, pour les petits échantillons influe sur h qui est une fonction de ce coefficient et de n.

Source

Article of periodic

published at : Water resources research

Editor :

Millesime : 1977, vol. 13, no6 [pp. 971-974]

Language

Anglais

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