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(Article of periodic en Anglais - 2014)

Document title

Weighted-average least squares applied to spatial econometric models : a Monte Carlo investigation

Authors(s) and Affiliation(s)

SEYA H. ; TSUTSUMI M. ; YAMAGATA Y. ;

Abstract

Le modèle de la moyenne pondérée (BMA) selon Bayes est la plus populaire des techniques permettant de calculer les moyennes. Elle est lourde sur le plan informatique, ce qui gêne pour obtenir des évaluations exactes. Une méthode de simulation (en chaînes de Markov selon Monte Carlo) est nécessaire pour résoudre ce problème. On a proposé une estimation par les moindres carrés de la moyenne pondérée (WALS) comme une alternative au BMA. Cette évaluation présente des avantages théoriques sur l'évaluation BMA. On présente deux contributions à la littérature sur WALS. On examine les propriétés des estimateurs de ces modèles sur de petits échantillons à l'aide de la méthode Monte Carlo. Le WALS standardisé peut produire des évaluations biaisées

Source

Article of periodic

published at : Geographical analysis / ISSN 0016-7363

Editor : Ohio State University Press, Columbus, OH - ETATS-UNIS (1969)

Millesime : 2014, vol. 46, no2 [pp. 126-147]

Bibliographic references : 3 p.

Collation : 17 tabl.

Language

Anglais

INIST-CNRS, Cote INIST : 17078

Digital Object Identifier

Go to electronic document thanks to its DOI : doi:10.1111/gean.12032

Tous droits réservés © Prodig - Bibliographie Géographique Internationale (BGI), 2014
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